比特币量化套利的心路历程（附python量化招聘）

先说说我玩虚拟货币的心路历程。 我是2012年接触比特币的，刚开始读MBA。 我听一位技术主管谈论比特币及其背后的技术。 当时，我的态度是不屑一顾的。 只是一个骗局。

2013年，长期在南京出差，某高管在我们同学群里发了一条测试消息，说中国人自己的虚拟货币（元宝币）出来了，可以挖了。 出于好奇，尝试挖了一下，好像挖了很多（矿池刚起步），而且当时没有交易市场，感觉除了占cpu没什么作用，所以我删了忘记了。

后来元宝币从交易平台出来了。 出于同学的信任和平台跑路的矛盾，我投了2000块钱扔了。 大概进货价好像是5元左右，又出差去了。 回来一个月后，IX，已经涨到17元多了。 我连忙保住利润，说我走了。 整个过程很顺利。 并且把这件事告诉了我老婆，让她在家里注意这件事。

接下来的事情就顺理成章了。 随着比特币的崛起，元宝币也成功冲上了200多元的顶峰。 我和老婆陷入了糟糕的状态，对工作没有太大的兴趣。 每天关注群里的消息，不断的买进卖出，最后在190多的高位套牢，最后止损出来了。

然而，市场让我和我的同学们震惊不已，所以我们决定一起创造一个山寨币，补充一下比特币的知识。 当团队准备放手干活的时候，央行联合五部委，整个虚拟货币的趋势都没有了，项目搁浅了。

因为手里还有一些闲置资金，没死（主要是看到身边很多炒作成功的惊天案例），进了BTC38，各种人工操作，赚了点小钱。 由于换工作，经验转了新工作，把大部分利润拿了出来，用剩下的钱买了一些山寨币，任其自生自灭。

我从这件事中得到的经验是：当一个新事物出现时，不要用旧观念质疑它，要勇于尝试。

2014年对我来说是多事之年，一位亲人的去世对我打击很大。 整个下半年，我都在处理诉讼、反思、遗憾和烦恼。 我正承受着父亲在他出生时没有给他物质环境，养育之恩无法报答的深深苦恼。

痛定思痛，人生苦短，你不知道你的明天在哪里？ 你能活多久？ 我这辈子就这样过着。 人生不只是活在眼前，还有诗和远方？ 我的距离在哪里？

2015年初，我调整心态，集齐所有积蓄，重开尘封已久的股票账户（2007年开设），调整佣金，开通港股通，疯狂炒股投资。 各种追涨停，看滚雪球。 我经历过一周的疯狂涨停比特币量化交易，也经历过港股通一天亏损8万。

期间我的体会是：看行业，找量化标准投资。

我的方法是：看各种新股的招股说明书，学习各种指数方法； 在新股中寻找操作机会，操作两个月左右，账户翻绿变红，开始出现正收益。 经历过2007年股市的疯狂，5月初就开通了融资融券，随时准备开始做空。 我记得我第一次做空是在6月4日。 第一次做空的是山东墨龙，一只怪物股（对石油设备很悲观）。 小试身手后，感觉做空很舒服。

股市暴跌，我天天赚，但随着证券来源越来越少，融券停止，融券开始没意思了； 反而反弹了好几次，我之前的获利回吐了。 感觉自己的操作方法还是不够量化，看了雪球小辛巴的书和DAVID自由之路写的文章，开始接触量化交易领域。

回到正题：2015年11月，聚餐回家的路上，打开okcoin，发现国际网站和国内网站的价差非常大。 看了相关文章《青铜时代：中本聪的困惑》，给了我很大的启发。

初期是手工完成，效率低比特币量化交易，错误多； 开始找量化交易软件，发现了两个：Bitcoin Genie和Bisu（现在没有套利功能，只有策略交易），随着账面利润的增加，投资本金也在增加，但一开始有没有套期保值，交了不少学费。

整个交易过程一直持续到我四月份回到上海工作。 前后投入本金30万元，中间有多次融资融券。 有一天我打开量化交易后台，发现我的交易量竟然已经达到这个水平，把我吓了一跳。



虽然半年收益率在13%左右，年化收益率在26%左右，还是挺震撼我心的。 没想到这笔本金能承受这么大的交易量。 6月份，准备开始买房的时候，依依不舍的取了现金走人，在国际站留下了500莱特币。

我现阶段的感觉是：小资金也可以大量出来，比特币也可以容纳大资金； 我开始考虑玩期货套利。

由于在市场上找不到合适的软件，我决定自己开始编码。 作为一个狂野的程序开发爱好者，我投入了大量的业务时间来编写python爬虫和用js编写交易代码。 python抓取数据3个多月，一个月1G左右（爬虫开源发布在github上，写的不好但是能用，目前部分平台接口已经过期），期间经历了各种火币挂机，okcoin抓不到数据的问题； 不熟悉websocket的问题； 市场交易深度不足的问题； 开仓问题； 仓位控制问题； 基本上到九月底，程序就基本可以用了。


跨期套利的感觉很好，但总觉得容量不够，经常是下单后无法成交，然后被取消单。 但如果手术成功一次，相对收益还是不错的。 但是我觉得自己在量化交易方面还是太小众了。

11月初，有幸参加了一次比特币交流会。 期间发现很多人还不知道比特币量化交易的简单原理和操作方法，还停留在趋势交易中。 我发现我可能没有我想象的那么糟糕。 徐总当时解决了一个心里疑问，如何做大资金规模？ 如何提高年化收益率？


白活了那么多，感觉自己在写一篇软文，让我做点什么：

附上本人最近收集的几篇关于量化交易的文章，分享给各位量化交易的投资者。

更新：2016年12月9日10:58:18

比特币是一个高风险行业，存在回滚、庄家、政策、甚至平台故障等风险。 投机有很大的风险。 看看就好，卖白菜赚钱何苦，卖白粉愁。

2016 年 12 月 19 日 12:16:11

近期现货量化套利盈利呈直线下降，非常稀薄； 前几天，LTC价格从25元以上5分钟涨到19元。 可见，所谓的银行家对ltc的控制是有害的。 有好几个月，买了很多便宜货存起来； bitvc和火币最近总是出现网络连接错误，即使访问频率有限。